Mezcla en un recipiente grande la harina, la sal, la levadura, 2 yemas de huevo, el aceite y el agua. Integra muy bien todos los ingredientes con las manos hasta obtener una masa elástica. Déjala reposar a temperatura ambiente (o en un lugar tibio) durante 2 horas.
Divide la masa en 12 porciones iguales (reserva un quinto de cada porción) y extiende cada una en forma de círculo, después aplánala con un rodillo. Coloca un cuarto de salchicha (o una salchicha de cóctel) en medio del círculo, agrega un poco de queso y cierra la masa. Une todos los bordes para formar una bola. El punto donde se une la masa será la parte inferior del cerdito. Barniza la parte superior de la bola con el huevo batido. Con el quinto de masa que reservaste al principio haz un círculo pequeño que será el hocico del cerdito. Insértale dos palillos de madera para fijarlo al cuerpo del cerdito y formar las fosas nasales. Haz otro círculo de masa y córtalo por la mitad, tuerce las dos partes para formar las orejas. Colócalas en cada lado de la cabeza del cerdo. Después pon dos granos de pimienta en la parte de los ojos. Ahora haz la cola rodando la masa hasta formar una cuerda rizada que debes pegar en la parte trasera.
Hornea los cerditos a 180 ºC durante 17 minutos. Déjales los palitos de madera puestos para que las fosas nasales no se deformen. Retíralos cuando saques los cerditos del horno.